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https://doi.org/10.1590/1234-56781806-9479005302002
resr, vol.53, abr-jun, 2015 Volatilidade dos Retornos de Commodities Agropecuárias Brasileiras: um teste utilizando o modelo APARCH Clailton Ataídes de Freitas; Thelma Sáfadi Efeito alavancagem, Modelo da família ARCH, Séries agropecuárias, Potência assimétrica.

Artigo original

PDF SciELO Resumo

2015 - vol. 53 / n. 2
Volatilidade dos Retornos de Commodities Agropecuárias Brasileiras: um teste utilizando o modelo APARCH
Clailton Ataídes de Freitas; Thelma Sáfadi

https://doi.org/10.1590/S0103-20032005000100007
resr, vol.43, jan-mar, 2005 Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da soja Washington Santos da Silva; Thelma Sáfadi; Luiz Gonzaga de Castro Júnior commodities agrícolas brasileiras, modelos ARCH, volatilidade

Artigo original

SciELO Resumo

2005 - vol. 43 / n. 1
Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da soja
Washington Santos da Silva; Thelma Sáfadi; Luiz Gonzaga de Castro Júnior

resr

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