PREVISÃO DE PREÇOS DE BOVINO E FRANGO COM MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS
Mirian Rumenos Piedade Bacchi; Rodolfo Hoffmann
Resumo
No presente trabalho utilizaram-se modelos de séries temporais Box e Jenkins, na forma univariada e de função de transferência (envolvendo variáveis explicativas), para previsão de preços de bovino e frango no estado de São Paulo. Testes de causalidade, integração e de co-integração foram feitos com o intuito de orientar a especificação dos modelos. Os modelos univariados para as séries nas diferenças de primeira ordem (alguns com termos de intervenção para captar a variação estacionai) e nas diferenças de primeira ordem simples e sazonal forneceram, em geral, boas previsões. A inclusão de variável explicativa nos modelos de previsão teve efeito positivo e substancial em alguns casos.
Palavras-chave
Referências
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