Análise espectral de ciclos no comércio agrícola do Brasil
José de Jesus Sousa Lemos; Sergio Alberto Brandt; Hélio Tollini; Euter Paniago
Resumo
Os procedimentos de análise auto-espectral e espectral cruzada são usados em séries anuais de quantidade e preços de açúcar, borracha, cacau e café comerciali- zados no mercado de exportação do Brasil. Revelam-se inúmeras características de in- teresse, tais como inexistência de ciclos de baixa freqüência e estrutura de defasagem, da ordem de dois a três anos, entre as séries de quantidades e preços. Estes resultados são discutidos em relação a "fatos estilizados" e, de modo tentativo, desenvolvem-se algumas inferências para política comercial.
Palavras-chave
Referências
ALA VI, A.S. & JENKINS, G.M. An example of digital filtering. J. R. Stat. Soe., 14(1):70-4, 1965.
BISHOP, R.V. The construction and use of causality tests. Agric. Ecoo. Res., Wa- shington, D.C., 31(3):2-6, 1979.
CONJUNTURA ECONÔMICA, Rio de Janeiro, v.35-37, 1981-83.
CONTADOR, C.R. Uma análise espectral dos movimentos da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. R. Bras. Merc. Cap., 1(1):17-92, 1975.
FISHMAN, G.S. Spectral methods in econometrics. Cambridge, Harvard Uni~ versity Press, 1969. 212p.
FRIEDMAN, M. The interpolation of time series: by related methods. New York, NBER, 1962. 30p.
GELB, A.H. A spectral analysis of coffee market oscillations. Int. Ecoo. Rev., 20(2):495-514, 1979.
GOODMAN, M.R. Spectral analysis of multiple stationary time series. ln: ROSEN- BLAT, M. ed. Time series analysis. New York, Wiley, 1963. p.260-6.
GRANGER, C.W.F. The typical spectral shape of an economic variable. Econome- trica, 34(1):150-61, 1966.
HANNAN, E.J. Time series analysis. London, Mathuen, 1960. 400p. KOOPMANS, L.H. The spectral analysis of time series. Albuquerque, Academic
Press, 1974. ll3p.
LEMOS, J.J.S. Análise espectral de ciclos de comércio agrícola. Viçosa,UFV, 1983. 186p. Tese de Doutorado.
LIMA, J.L.; COSTA, I.N.; LUNA, F.V. Estatísticas básicas do setor agrícola do Brasil. São Paulo, IPE/USP, 1983. 122p.
NERLOVE, M. Spectral analysis of seasonal adjustment procedures. Econométrica, 22(7):426-71, 1964.
NEWBOLD, P. Some recent developments in time series analysis. Int. Stat. Rev., 49(1):53-66, 1981.
PARSONS, L. & HENRY, W.A. Testing equivalence of observed and generated time series data by spectral methods. J. Mark. Res., 36(9):391-5, 1972.
PARZEN, E. Mathematical considerations in the estimation of spectral. Technome- tries, 3(2):167-90, 1961.
P A,RZEN, E. On asymptotically efficient and consistent estimates of the spectral den- sity function of a stationary series. J. R. Stat. Soe., 20(2):303-22, 1968.
PINO, F.A.; NOGUEIRA JUNIOR, S.; TOLOI, C.M.C. Relações dinâmicas entre preços da soja brasileira. Pesq. agropec. bras., 18(1):1163-73, 1983.
SIMS, C.A. Money, income and causality. Am. Ecoo. Rev., Nashville, 62(1972).540-52, 1977.
RAYNER, J.M. Ao introduetion to spectral analy~is. London, Pfon, 1971. 174p.
TUKEY, J.W. Dicussion emphasising the connection between analysis of variance and spectral analysis. Technometrics, 3(2):191-220, 1961.
VILLELA, A.V. & SUZIGAN, W. Política de governo e crescimento da eco- nomia brasileira, 1889/1945. Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 1973. 150p.
WEISS, J.S. A spectral 'analysis of world cocoa prices. Am. J. Agric. Ecoo., 52(1):120-6, 1970.
Submetido em:
06/09/1988
Aceito em:
03/11/1988
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Mendeley
Email