PREVISÃO DE PREÇOS DO BOI GORDO NO ESTADO DE SÃO PAULO
ANA LÚCIA KASSOUF; RODOLFO HOFFMANN
Resumo
São feitas previsões de preços da arroba do boi gordo, com base na sua s&ie hist6rica, e Eestudado o desempenho do mercado futuro do boi gordo, na Bolsa de Mercadorias de São Paulo. Para tanto, foram testados diversos modelos ARIMA de Box e Jenkins, e entre eles o SARIMA (0,l,lX0,1,1)12 foi considerado o melhor. Experimentou-se, também, o modelo harmônico e mo- delos mistos com AR(2) e ARMA(l,l), formados por componentes harmônicos associados ao ARIMA. Com base nestes modelos, foram feitas previsões mensais de preços para o ano de 1987, comparando-as, atrav& do erro quadrático m6dio de previsão, aos preços do mercado ffsico e aos obtidos em negociações no mercado a termo. Os resultados mostraram ser o modelo IJlisto com AR- MA(l ,l) o que forneceu melhores previsões, vindo em seguida o modelo misto com AR(2), as pre- visões do mercado a termo, o modelo harmônico e poróltimo o SARIMA(0,l,lX0,1,1)12•
Palavras-chave
Referências
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Submetido em:
08/02/1988
Aceito em:
18/05/1988
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